開始日期: 2025-10-11

　　課時安排: 4周在線小組科研學習+2周不限時論文指導學習

　　適合人群

　　適合年級 (Grade): 大學生及以上

　　適合專業(yè) (Major): 金融工程、量化金融、金融投資、金融數學、金融財務、管理等相關專業(yè)以及希望深入學習量化金融、金融工程和衍生品知識的本科和碩士學生;擁有金融數學、概率統(tǒng)計、微積分和線性代數基礎的金融經濟專業(yè)學生優(yōu)先。

　　建議選修: 資產配置與投資管理

　　導師介紹

　　Alexei

　　哥倫比亞大學 Columbia University正教授

　　Alexei導師現任職于哥倫比亞大學，教授財務價格分析中的數學方法、資本市場和投資等課程，擁有普林斯頓大學應用與計算數學碩士及博士學位，是Systematic Alpha Management LLC (SAM)公司研究主管及合伙人。導師研究成果廣受業(yè)界認可，曾發(fā)表多篇論文于International Journal of Theoretical and Applied Finance、World Scientific等業(yè)內知名學術期刊中。Alexei教授目前是達索系統(tǒng)公司的物理開發(fā)高級專家和哥倫比亞大學數學系的兼職正教授。從2000年到2019年，他是Systematic Alpha Management, LLC的研究主管和投資組合經理。在共同創(chuàng)立SAM之前，Alexei博士曾在Wexford Management(定量分析師，期權定價和交易)、BNP Paribas(專有交易員，全球固定收入期貨定量交易)、TrendLogic Associates(研究助理總監(jiān)，全球期貨和股票策略)工作。在他的科學和金融職業(yè)生涯中，導師的很多工作成果被發(fā)表在主要的物理和金融期刊上。

　　任職學校

　　哥倫比亞大學(Columbia University)創(chuàng)立于1754年，是一所位于美國紐約曼哈頓的世界著名私立研究型大學，為美國大學協(xié)會的十四所創(chuàng)始院校之一，常春藤盟校之一。哥大在2020年 U.S. News 美國大學排名第三。

　　項目介紹

　　本項目內容主要涵蓋金融衍生品投資策略、期權定價模型、金融衍生品投資分析等復雜的金融投資策略和金融數學模型，重點講授對當下投資決策產生重大影響的基礎模型---二項式模型與BS模型。布萊克-舒爾斯模型(英語：Black-Scholes Model)，簡稱BS模型，是一種為金融衍生工具中的期權定價的數學模型，由美國經濟學家邁倫·舒爾斯與費希爾·布萊克首先提出。此模型適用于沒有派發(fā)股息的歐式期權。羅伯特·C·墨頓其后修改了數學模型，使其于有派發(fā)股息時亦可使用，新模型被稱為布萊克-舒爾斯-墨頓模型(英語：Black–Scholes–Merton model)。此模型的應用是透過買賣價格過高或是過低的期權，并同時與持有的資產對沖，來消除可能潛在的風險，并因此而套利。此方法也被稱為“動態(tài) Delta中性”。此公式問世后帶來了期權市場的繁榮，并且也是在投資銀行與對沖基金中被廣為使用的基礎模型。同時導師也會闡述多個金融工程與金融數學中的高階期權定價和策略模型。這其中包括微笑曲線、Markov隨機過程分析、伊藤引理、期權希臘值等。我們將更加強調實證金融(大量使用彭博專業(yè)數據)和上述科目的應用數學/量化分析方法來為學生更加深入的研究金融衍生品市場。

　　項目大綱

　　期權市場分析 Mechanics of options markets

　　二項式定價模型 Binomial trees

　　隨機分析與伊藤引理 Wiener processes and Ito’s lemma

　　布萊克-舒爾斯-墨頓期權定價模型 The Black-Scholes-Merton model

　　股票指數和貨幣期權 Options on stock indices and currencies

　　期權的希臘值 The Greek letters

　　期權的微笑波動曲線研究 Volatility smiles

　　項目回顧和成果展示Program Review and Presentation

　　論文輔導 Project Deliverables Tutoring

　　項目收獲

　　4周在線小組科研學習+2周不限時論文指導學習

　　項目報告

　　優(yōu)秀學員獲主導師Reference Letter

　　EI/CPCI/Scopus/ProQuest/Crossref/EBSCO或同等級別索引國際會議全文投遞與發(fā)表指導(可用于申請)

　　結業(yè)證書

　　成績單

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